ARCH Modeli

Tanım

ARCH modeli (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), finansal zaman serilerinde volatiliteyi ölçmek için kullanılan ekonometrik bir modeldir. Türkiye’de akademik çalışmalarda ve finansal analizlerde sıklıkla kullanılmaktadır. ARCH modeli, özellikle hisse senedi, döviz ve faiz oranı gibi serilerde oynaklığı tahmin etmek için geliştirilmiştir. Daha sonra geliştirilen GARCH modeli ise bu yaklaşımın daha gelişmiş versiyonudur.

Örnek Kullanım