Geriye Dönük Test
YatırımTanım
Geriye dönük test (Backtesting), bir yatırım stratejisinin geçmiş veriler üzerinde sınanarak performansının değerlendirilmesi yöntemidir. Türkiye’de yatırımcılar ve portföy yöneticileri tarafından algoritmik ticaret stratejilerinde kullanılmaktadır. Bu yöntem, stratejinin farklı piyasa koşullarında ne kadar etkili olabileceğini test etmek için kullanılır.
Örnek Kullanım
"Yatırımcı, geliştirdiği algoritmayı geriye dönük test ederek 5 yıllık veriler üzerinde performansını ölçtü."
Bu terim şu kategoride yer alıyor:
Yatırım kategorisindeki diğer terimler →